Стратегия скользящие средние линии. Метод скользящей средней.

Данная стратегия представляет собой систему, которая автоматически настраивается в соответствии с действующим типом рынка.

В основе системы лежит метод скользящей средней: используются нескольких десятков наборов скользящих средних линий, из которых в любой момент времени выбирается тот набор, который позволил закрыть две последние противоположные сделки в прибыль. Каждый набор средних скользящих линий составляется на основе пересечения двух линий разного периода. Линия, имеющая меньший период, называется быстрой скользящей средней (быстрой MA), а линия, имеющая больший период, называется медленной скользящей средней (медленной МА). В момент образования пересечения линий, при котором быстрая МА пересекает медленную МА снизу вверх, открывается длинная позиция. И наоборот, если быстрая МА пересекает медленную МА сверху вниз - открывается короткая позиция. Итог каждой сделки, который является критерием соответствия текущего набора МА действующему рынку, считается только по моментам, когда средние скользящие линии пересекаются. Цена открытия короткой позиции, которая следует после открытия длинной позиции, должна быть больше цены открытия длинной позиции. Соответственно, цена открытия длинной позиции, которая следует после открытия короткой позиции, должна быть меньше цены открытия короткой позиции.

Метод скользящей средней. Пример успешного набора МА.Рис. 1. Пример успешного набора МА

Рассмотрим, как работает стратегия скользящие средние более подробно. На рис.1 красная кривая линия - это быстрая МА с периодом 13 (метод - экспоненциальный, расчет по ценам Close, а синяя линия - это медленная МА с периодом 21 (метод и цены те же).

Периоды МА соответствуют одному из чисел Фибоначчи от 1 до 987 (для быстрой МА от 1 до 610, т.к. необходимо оставить значение для медленной МА). Минимальный используемый период быстрой МА указывается пользователем (см. далее настройки стратегии), например, 3. То есть периоды быстрой МА будут принимать значения: 3, 5, 8, 13,..., 987. Период медленной МА основывается на периоде быстрой МА. Так как период медленной МА должен быть больше периода быстрой МА, то его пользователь может указать как индекс числа Фибоначчи, следующего после числа, соответствующего периоду быстрой МА. Например, при указании индекса, равного 1, и периоде быстрой МА, равного 3, минимальное значение периода медленной МА будет 5 (следующее число Фибоначчи после 3). Соответственно, если указать индекс числа для медленной МА, равный 2, то минимальный период медленной МА будет 8.

Для определения набора МА, который будет использован в торговле, стратегия проводит внутреннее тестирование, последовательно перебирая наборы средних скользящих линий от меньших периодов к большим. Например, при минимальном периоде быстрой МА, равного 3, и индексе числа для медленной МА, равного 2, первый проверяемый набор средних скользящих будет такой: период быстрой МА (MAFast) 3, период медленной МА (MASlow) 8. Если такой набор не привел к получению двух разнонаправленных прибыльных сделок подряд, то происходит переход к следующему набору средних: MAFast = 3, MASlow = 13. Когда период медленной МА достигает числа 987, и необходимо перейти к новому набору МА, то происходит увеличение периода быстрой МА до 5. В итоге тестируемый набор будет составлен из: MAFast = 5, MASlow = 13. Подобным образом производится перебор множества наборов средних скользящих линий до тех пор, пока не будет выявлен первый успешный набор. В случае, если ни один из проверенных наборов МА не является успешным (последний проверяемый набор в рассматриваемом примере: MAFast = 310, MASlow = 987), стратегия приостановит торговую деятельность, о чем будет свидетельствовать запись в окне настроек приложения и в журнале экспертов: "Ни один из наборов МА не подходит. Стратегия приостановлена". Приостановка действует до момента обнаружения подходящего набора средних скользящих линий и не распространяется на открытую позицию.

Выявленный успешный набор МА рассматривается как движение рынка, состоящее из двух волн АВ и ВС. Расположение точек А, В и С зависит от типа действующего сигнала. Действующим считается сигнал, полученный от пересечения средних скользящих линий, для которого еще не возник противоположный сигнал. Если действующий сигнал образовался в тот момент, когда быстрая скользящая линия пересекла медленную линию сверху вниз (сигнал продажи), то т. А будет соответствовать максимуму цены в диапазоне от сигнала №2 до сигнала №4, т. В - минимуму цены от сигнала №1 до т. А, а т. С - максимуму цены от сигнала №1 до т. В (см. рис. 2).

Стратегия скользящие средние. Расстановка точек А, В и С для действующего сигнала продажи.Рис. 2. Расстановка точек А, В и С для действующего сигнала продажи.

По соотношению высот волн АВ и ВС можно судить о действующем на рынке тренде. Если волна АВ выше волны ВС (т.е. т. С расположена ниже т. А), то на рынке преобладают медвежьи настроения. Из этого следует, что необходимо открывать короткую позицию в момент фиксации пересечения средних скользящих линий (т.е. по действующему сигналу). Стоп-приказ позиции устанавливается выше т. А. Если же волна АВ ниже волны ВС (т.е. т. С расположена выше т. А), то на рынке преобладают бычьи настроения. Следовательно, необходимо открывать длинную позицию в тот момент, когда быстрая МА на протяжении двух баров подряд будет расти. Стоп-приказ позиции устанавливается ниже т. В.

В том случае, если действующий сигнал является сигналом покупки, то расположение точек А, В и С будет зеркально противоположно расположению, показанному на рис. 2. Точка А будет соответствовать минимуму цены в диапазоне от сигнала №2 до сигнала №4, т. В - максимуму цены от сигнала №1 до т. А, а т. С - минимуму цены от сигнала №1 до т. В (см. рис. 3).

Средние скользящие линии. Расстановка точек А, В и С для действующего сигнала покупки.Рис. 3. Расстановка точек А, В и С для действующего сигнала покупки.

По аналогии с предыдущей рассмотренной ситуацией, в данном случае возможно получение двух различных сигналов. Если т. С расположена выше, чем т. А, то в момент формирования сигнала №1 открывается длинная позиция. Стоп-приказ позиции устанавливается ниже точки А. Если же т. С расположена ниже, чем т. А, то при падении быстрой средней скользящей линией на протяжении двух баров подряд необходимо открыть короткую позицию. Стоп-приказ позиции устанавливается выше точки В.

Настроечные параметры стратегии

Перед запуском стратегии необходимо задать правильные значения настроечных параметров. Для этого необходимо:

1. Отжать кнопку "Авто-торговля" в верхнем меню MetaTrader 4.
2. Нажать F7 (либо правой кнопкой мыши по графику -> Советники -> Свойства)
3. Открыть вкладку "Входные параметры" и найти в списке параметры AT_7 ... AT_13.
4. Ввести новые значения параметров:

Метод скользящей средней. Настройка параметров.

4. Нажать кнопку "ОК".
5. Нажать кнопку "Авто-торговля" для возобновления работы приложения AutoGraf 4.

О первых двух параметрах упоминалось выше - это минимальный период быстрой МА и индекс числа Фибоначчи относительно периода быстрой МА, используемый для расчета периода медленной МА. Им соответствуют настроечные параметры AT_7 и AT_8. В случае указания некорректного значения параметра AT_7, т.е. если число не принадлежит ряду Фибоначчи, стратегия примет значение для AT_7, равным 3. Некорректное содержимое параметра AT_8 приведет к присвоению параметру значения 1.

При помощи следующих двух параметров пользователь имеет возможность указания метода сглаживания МА (параметр AT_9) и цен расчета МА (параметр AT_10). Метод сглаживания указывается при помощи чисел от 0 до 3 включительно: 0 - без сглаживания (Simple), 1 - экспоненциальное сглаживание (Exponential), 2 - плавное сглаживание (Smoothed) и 3 - линейно-взвешенное сглаживание (Linear Weighted). Цены расчета указываются при помощи натуральных чисел от 0 до 6 включительно: 0 - цена закрытия (Close), 1 - цена открытия (Open), 2 - максимум свечи (High), 3 - минимум свечи (Low), 4 - средняя цена (Medium price - HL/2), 5 - типичная цена (Typical price - HLC/3), 6 - взвешенное закрытие (Weighted close - HLCC/4). Если параметры AT_9 или AT_10 содержат некорректные значения (вне диапазона 0 - 3 и 0 - 6 соответственно), то им будут присвоены значения 1 и 0 соответственно.

Пятый настроечный параметр (AT_11) позволяет указывать рабочий таймфрейм стратегии. В итоге пользователю предоставляется возможность свободного переключения периодов ценового графика во время работы стратегии, не боясь, что это приведет к изменениям в логике работы программы. Таймфрейм указывается в минутах и должен соответствовать одному из девяти стандартных периодов графика МТ4: 1 - М1, 5 - М5, 15 - М15, 30 - М30, 60 - Н1, 240 - Н4, 1440 - D1, 10080 - W1 и 43200 - MN1. В случае, если введенное значение не принадлежит ни одной из указанных величин, стратегия примет в качестве рабочего текущий таймфрейм.

Шестой настроечный параметр (AT_12) используется для указания размера отступа уровня стоп-приказа от т. А или т. В (в зависимости от типа позиции). Отступ рассчитывается в средних волатильностях (показания индикатора ATR с периодом 24). Корректными значениями отступа являются все натуральные числа. Неправильное значение параметра приведет к принятию стратегией значения 1.

Седьмой настроечный параметр (AT_13) позволяет пользователю управлять отображением графической информации. Значение параметра, равное 0, указывает на то, что отображение графической информации не требуется. Любое другое значение приведет к отображению графической информации. В качестве такой информации стратегия отображает последние активные волны АВ и ВС, а также четыре вертикальные линии, которым соответствуют моменты пересечения средних скользящих линий используемого набора МА (см. рис. 4). В случае тестирования или оптимизации стратегии с целью ускорения теста рекомендуется установить данный параметр в ноль.

Стратегия скользящие средние. Параметры стратегии.Рис. 4. Настроечные параметры стратегии.

Запуск стратегии

Стратегия является частью приложения AutoGraf 4. Поэтому, прежде всего необходимо установить приложение AutoGraf 4 и запустить его в окне ценового графика. О том, как это сделать, читайте в разделе Быстрый старт.

Теперь можно запустить стратегию. Для этого необходимо:

1. Выделить мышкой слово So на Панели управления и немного его сдвинуть. Появится шкала с именами стратегий.
2. Выделить мышкой стратегию MAs и немного сдвинуть ("MAs" сокращённо от "MultiMAs").
3. Включить режим "Авто торговли". Для этого выделить мышкой слово Авто и немного его сдвинуть.

Чтобы прервать работу стратегии, необходимо отключить режим "Авто торговли". Для этого опять выделить мышкой слово Авто и немного его сдвинуть.

Тестирование стратегии

Тестирование стратегии производилось на историческом периоде 01.01.2010 - 01.10.2011, таймфрейме M15, валютной паре EURUSD с такими настроечными параметрами: AT_7 = 3, AT_8 = 2, AT_9 = 1, AT_10 = 2, AT_11 = 15, AT_12 = 1, AT_13 = 0. Использовался спред 0.0001. Получено значение фактора восстановления 2.14.

Стратегия средние скользящие линии. Результаты тестирования.

Код стратегии

Все встроенные стратегии в приложении AutoGraf 4 предоставляются с открытым кодом.

Стратегию можно найти по следующему пути: Каталог данных\MQL4\libraries\AG_MultiMAs.mq4.

Чтобы открыть Каталог данных на вашем компьютере, необходимо выбрать в терминале MetaTrader 4 пункт меню Файл -> Открыть каталог данных.

Другие стратегии

Смотрите также другие стратегии, встроенные в AutoGraf 4:

  • Внутренний канал - стратегия предназначена для работы в канале стандартных отклонений на отскок. Стратегия предполагает, что рыночная цена блуждает в пределах внешних границ канала: достигнув границы, цена разворачивается и движется в противоположном направлении. Прибыльным направлением движения цены считается направление от границы канала вовнутрь.
  • Внешний канал - стратегия предназначена для работы в канале стандартных отклонений на пробой. Стратегия предполагает, что рыночная цена пробивает границу канала стандартных отклонений. Прибыльным направлением движения цены считается направление от границы канала наружу.
  • SL и TP для Market Execution - использование данной стратегии актуально при работе с дилинговыми центрами, в которых при открытии ордера запрещено устанавливать уровни StopLoss и TakeProfit. Данная стратегия автоматически устанавливает StopLoss и TakeProfit ордерам, используя настроечные параметры AutoGraf 4.
  • Трейлинг стоп - стратегия является надстройкой над стратегией "StopLoss и TakeProfit для Market Execution". Кроме автоматической установки уровней StopLoss и TakeProfit, данная стратегия устанавливает на линию StopLoss инструмент Подтяжка вверх (для ордера Buy) или Подтяжка вниз (для ордера Sell).
  • Тренду вопреки - стратегия является примером реализации торговой системы, предназначенной для круглосуточной торговли. В основу системы положена закономерность, согласно которой даже самый устойчивый тренд содержит в своей структуре одно или несколько противоположных движений (откатов).
  • Пересечение линий индикатор - стратегия позволяет автоматизировать работу индикатора в виде линий. Пользователь выбирает две рабочие линии индикатора. При пересечении выбранных линий стратегия автоматически открывает ордер на покупку или продажу.
  • Автоматизация стрелочного индикатора - стратегия является дополнением к стратегии "Пересечение линий индикатора". Она служит для присоединения индикаторов, относящихся к стрелочному типу.