Индикатор «Затишье перед бурей». Пробой границы канала после повышенной волатильности.

Человеком издавна замечено, что буря, перед тем как разразиться в полную силу, на некоторое время отступает. Природа рынков поневоле повторяет всеобщие законы. Перед любым мощным трендом можно найти период раскачки, за которым вскоре следует полный штиль. Штиль же абсолютно неожиданно сменяется трендом, которого многие так долго ждали, но, тем не менее, не смогли дождаться, потеряв бдительность.

Помощником в выявлении окончания участков затишья может стать индикатор LullBeforeAStrom. Его задачей является нахождение периодов подготовки тренда с указанием горизонтальных границ канала будущего затишья и направления возможного тренда. Пробой границы канала в направлении ожидаемого тренда служит сигналом окончания затишья — буря вступает в свои права.

Период раскачки (подготовка тренда)

Периодом раскачки считается любой участок истории, на котором зафиксирована повышенная волатильность. Отличить повышенную волатильность от нормальной можно путем сравнения величин единичной волатильности (амплитуда цены за одну свечу) и средней волатильности (средняя единичная волатильность за некоторое количество свечей). Средняя волатильность удобно рассчитывается на основании показаний индикатора ATR. Наложив друг на друга показания индикаторов ATR с периодом 24 (средняя волатильность) и с периодом 1 (единичная волатильность) легко можно заметить участки повышенной волатильности (см. рис. 1).

Рис. 1. Участки повышенной волатильности.

Также заметим, что не следует принимать во внимание слишком короткие участки повышенной волатильности. По умолчанию к коротким участкам относятся моменты повышения волатильности, продолжительность которых не превысила два бара.

Период затишья

Выявив участок повышенной волатильности, можно приступать к определению границ канала будущего затишья. Продолжительность этого периода спрогнозировать трудно, но можно заранее описать событие, которое ознаменует окончание затишья. Таким событием будет момент пробоя той границы канала, которая соответствует направлению ожидаемого тренда. Направление ожидаемого тренда должно совпадать с направлением движения цены в период раскачки. Его, в свою очередь, определим по наклону канала линейной регрессии: нисходящий канал — нисходящий тренд, восходящий канал — восходящий тренд (см. рис. 2).

Рис. 2. Направление тренда периода раскачки.

Определить границы будущего периода затишья можно двумя способами. Первый способ — тривиальный: максимум и минимум цен периода раскачки (см. рис. 3).

Рис. 3. Границы периода затишья определены по экстремумам цен.

Второй способ более продвинутый: использование границ канала линейной регрессии (см. рис. 4).

Рис. 4. Границы периода затишья определены по экстремумам канала регрессии.

Таким образом, если ожидается нисходящий тренд, то сигналом окончания периода затишья будет являться пробой нижней границы канала (см. рис. 5).

Рис. 5. Пробой канала — сигнал открытия позиции.

Соответственно, верхняя граница канала может использоваться в качестве уровня для размещения защитного Stop Loss. И, наоборот, если ожидается восходящий тренд, то окончание периода затишья произойдет в момент пробоя верхней границы канала, а нижняя граница канала превратится в уровень Stop Loss.

Результат работы индикатора

Итог работы индикатора — это отображение границ канала затишья и сигналов начала тренда. Оранжевая граница — это уровень для размещения Stop Loss. Уровень играет роль нижней границы канала, если ожидается восходящий тренд, и верхней границы канала, если ожидается нисходящий тренд.

Линией синего цвета отображается верхняя граница канала в период ожидания восходящего движения цены. Пробой этой границы является сигналом открытия длинной позиции. Сигнал отображается стрелкой, направленной вверх. Линией красного цвета отображается нижняя граница канала в период ожидания нисходящего тренда. В момент пробоя нижней границы появляется стрелка, направленная вниз, что служит сигналом открытия короткой позиции (см. рис. 6).

Рис. 6. Внешний вид индикатора LullBeforeAStorm.

Параметры индикатора

Индикатор располагает четырьмя параметрами (см. рис. 7).

Рис. 7. Настроечные параметры индикатора.

i_volatilityPeriod — указывает период расчета средней волатильности индикатором ATR.
i_minHighVolatilityArea — позволяет задавать минимально допустимый участок повышенной волатильности, который принимается во внимание, в барах.
i_limitsByRegression — управляет методом размещения границ канала периода затишья. Значение true устанавливает границы по экстремумам канала линейной регрессии, проведенного на участке раскачки. Значение false приводит к размещению границ канала на уровнях экстремумов цен, зафиксированных на участке раскачки.
i_indBarsCount — указывает количество баров в истории, на которых отображается индикатор. Для отображения индикатора на всей доступной истории необходимо установить значение параметра, равное нулю.

Автоматическая торговля по сигналам индикатора LullBeforeAStorm

Индикатор относится к индикаторам стрелочного типа и может быть использован приложением AutoGraf 4 для ведения автоматической торговли. Подробности подключения индикаторов к AutoGraf 4 описаны в статье Автоматизация стрелочного индикатора.

В настройках AutoGraf 4 необходимо в параметре AT_16 указать 0 — это индекс буфера сигнала покупки. В параметре AT_17 указать 1 — это индекс буфера сигнала продажи.

Уровень TakeProfit не предусмотрен, поэтому в параметре AT_18 указать -1 (минус один). Каждой сделке будет установлен такой уровень TakeProfit, который указан на Панели управления AutoGraf 4 в настроечном параметре TP.

Уровень StopLoss может устанавливаться в соответствии с линией индикатора оранжевого цвета, которой соответствует индикаторный буфер №4 (в AT_19 указать 4). Если же указать значение -1 (минус один), то уровень StopLoss будет установлен тот, который указан на Панели управления AutoGraf 4.