Тренду вопреки — стратегия на откатах

Данная стратегия является примером реализации торговой системы, предназначенной для круглосуточной торговли.

Стратегия на откатах опирается на закономерность, согласно которой даже самый устойчивый тренд содержит в своей структуре одно или несколько противоположных движений (откатов). Определение факта начала отката производится на основании показаний индикатора Standard Deviation. Это участки формирования пиков индикаторной линии (рис. 1). После выявления каждого пика необходимо определить направление текущего тренда, которое производится при помощи канала линейной регрессии. В качестве отправной точки канала принята впадина, предшествующая пику индикатора Standard Deviation. Конечная точка канала — пик.

Рис. 1. Сигналы стратегии.

Понятие «пик индикатора» трактуется следующим образом: это значение линии, справа и слева от которого располагаются меньшие значения. Если максимум пологий, т.е. справа или слева от него находятся равные ему значения, то такой экстремум не считается пиком. Термин «впадина индикатора» может быть применен к пологим минимумам индикатора. В этом случае впадина фиксируется на самом раннем баре (левее по графику), при этом слева от минимального значения должно быть значение индикатора большей величины.

Направление текущего тренда определяется по углу наклона канала линейной регрессии, проведенного от впадины до пика индикатора Standard Deviation. Торговый сигнал генерируется в обратном тренду направлении. Ценовыми значениями для установки StopLoss являются минимум участка нисходящего тренда и максимум участка восходящего тренда (рис. 2). Во избежание случайных срабатываний StopLoss используется некоторый запас от базового уровня. Запас исчисляется в среднесуточной волатильности рынка (взят период ATR = 24). Уровень цели сделки (Take Profit) рассчитывается в процентах от ширины горизонтального канала каждого участка. Если текущая цена не достигла расчетного уровня TakeProfit, то сигнал открытия сделки исполняется. В противном случае сигнал игнорируется.

Рис. 2. Установка уровней StopLoss и TakeProfit.

Настроечные параметры стратегии

Перед запуском стратегии необходимо задать правильные значения настроечных параметров. Для этого необходимо:

1. Отжать кнопку «Авто-торговля» в верхнем меню MetaTrader 4.
2. Нажать F7 (либо правой кнопкой мыши по графику -> Советники -> Свойства)
3. Открыть вкладку «Входные параметры» и найти в списке параметры AT_1 … AT_6.
4. Ввести новые значения параметров:

4. Нажать кнопку ОК.
5. Нажать кнопку «Авто-торговля» для возобновления работы приложения AutoGraf 4.

Запуск стратегии

Стратегия является частью приложения AutoGraf 4. Поэтому, прежде всего необходимо установить приложение AutoGraf 4 и запустить его в окне ценового графика. О том, как это сделать, читайте в разделе Быстрый старт.

Теперь можно запустить стратегию. Для этого необходимо:

1. Выделить мышкой слово So на Панели управления и немного его сдвинуть. Появится шкала с именами стратегий.
2. Выделить мышкой стратегию DFT и немного сдвинуть («DFT» сокращённо от «DefyingTrend»).
3. Включить режим «Авто торговли». Для этого выделить мышкой слово Авто и немного его сдвинуть.

Чтобы прервать работу стратегии, необходимо отключить режим «Авто торговли». Для этого опять выделить мышкой слово Авто и немного его сдвинуть.

Тестирование стратегии

Тестирование стратегии производилось на историческом периоде 01.01.2009 — 18.06.2011, таймфрейме Н1. Для каждой из четырех рассматриваемых валютных пар был подобран свой набор параметров:

1. EURUSD. AT_1 = 27, AT_2 = 0, AT_3 = 0, AT_4 = 1.6, AT_5 = 190, AT_6 = 1. Использовался спред 0.0002. Получено значение фактора восстановления 2.92.

2. USDCHF. AT_1 = 25, AT_2 = 0, AT_3 = 0, AT_4 = 2.0, AT_5 = 310, AT_6 = 1. Использовался спред 0.0004. Получено значение фактора восстановления 6.2.

3. GBPUSD. AT_1 = 44, AT_2 = 0, AT_3 = 0, AT_4 = 1.0, AT_5 = 190, AT_6 = 1. Использовался спред 0.0003. Получено значение фактора восстановления 6.13.

4. USDJPY. AT_1 = 34, AT_2 = 0, AT_3 = 0, AT_4 = 1.6, AT_5 = 330, AT_6 = 1. Использовался спред 0.0003. Получено значение фактора восстановления 7.92.

Код стратегии

Все встроенные стратегии в приложении AutoGraf 4 предоставляются с открытым кодом.

Стратегию можно найти по следующему пути: Каталог данных\MQL4\libraries\AG_DefyingTrend.mq4.

Чтобы открыть Каталог данных на вашем компьютере, необходимо выбрать в терминале MetaTrader 4 пункт меню Файл -> Открыть каталог данных.

Другие стратегии

Смотрите также другие стратегии, встроенные в AutoGraf 4:

• Внутренний канал — стратегия предназначена для работы в канале стандартных отклонений на отскок. Стратегия предполагает, что рыночная цена блуждает в пределах внешних границ канала: достигнув границы, цена разворачивается и движется в противоположном направлении. Прибыльным направлением движения цены считается направление от границы канала вовнутрь.

• Внешний канал — стратегия предназначена для работы в канале стандартных отклонений на пробой. Стратегия предполагает, что рыночная цена пробивает границу канала стандартных отклонений. Прибыльным направлением движения цены считается направление от границы канала наружу.

• SL и TP для Market Execution — использование данной стратегии актуально при работе с дилинговыми центрами, в которых при открытии ордера запрещено устанавливать уровни StopLoss и TakeProfit. Данная стратегия автоматически устанавливает StopLoss и TakeProfit ордерам, используя настроечные параметры AutoGraf 4.

• Трейлинг стоп — стратегия является надстройкой над стратегией «StopLoss и TakeProfit для Market Execution». Кроме автоматической установки уровней StopLoss и TakeProfit, данная стратегия устанавливает на линию StopLoss инструмент Подтяжка вверх (для ордера Buy) или Подтяжка вниз (для ордера Sell).

• Множество средних — стратегия представляет собой систему, которая автоматически настраивается в соответствии с действующим типом рынка. В основе системы лежит использование множества наборов средних скользящих линий. В любой момент времени выбирается тот набор, который позволил закрыть две последние противоположные сделки в прибыль. Каждый набор составляется на основе пересечение двух линий разного периода.

• Пересечение линий индикатор — стратегия позволяет автоматизировать работу индикатора в виде линий. Пользователь выбирает две рабочие линии индикатора. При пересечении выбранных линий стратегия автоматически открывает ордер на покупку или продажу.

• Автоматизация стрелочного индикатора — стратегия является дополнением к стратегии «Пересечение линий индикатора». Она служит для присоединения индикаторов, относящихся к стрелочному типу.